Maximilian Hecker
作者:bigsuede 日期:2008-11-20
Maximilian Hecker，一位来自德国的前乐队鼓手，是如何摆脱严谨僵硬的民族性，而将音乐做的如此伤感温柔？即使他不用晦涩的语言和复杂的配器来表达，那忧郁敏感又不乏神经质的唱腔和恰到好处的钢琴提琴伴奏已经足够，瞬间爆发的噪音和吉他失真已经足够。
他淡淡的唱着《Lady Sleep》，却用声音在无数个寂寞的深夜里一次又一次的谋杀了我的睡眠。
他的音乐跟他的面孔一样纯净无暇，用最柔弱的嗓音表达着他感伤唯美的体验。
古典韵味的钢琴、通透的假声、弥漫的稀薄情感、独特的曲式行进、偶尔肆虐的吉他失真和神经质的男声。 那是美丽的黑洞，我们早已在里面。
当这个男人的声音远远的向你走来，如刚刚哭过的孩子，睫毛湿润，表情安静,影子忧伤疏离，我想背身睡去,却感觉到他就在身边，在黑暗里扭开一盏柔和的灯，靠着我自言自语。
在德国这样一个以严谨著称的国度，竟然会走出像Maximilian Hecker这样柔情浪漫的小伙，确实是个不小的奇迹。这名年仅29岁的唱作人，身上有太多招人喜欢的地方。长的相当之帅自是不用多说，更为难得的是他就像长有一颗天使的心，从他的作品中我们听到的永远是世间最干净最纯美的情节。他害羞时总是那么真诚可爱，他忧郁时总是那么令人柔肠百转。这样的男子就像世间真正的尤物一样可遇不可求，因为怎样的际遇不幸落入了凡间，他们身上带着与生俱来的忧郁，如此令人又爱又怜。
I'll Be A Virgin, I'll Be A Mountain是Maximilian Hecker从Kitty-Yo离开后转签名气更为响亮的V2后推出的第一张正式专辑。在此之前的Infinite Love Songs、Rose、Lady Sleep三张专辑让这个帅哥顺利的走出德国红向世界。在2004年的时候，Maximilian Hecker还来到过中国，这使国内有很多乐迷知道并喜欢上了这个德国的忧郁王子，当然不排除这其中有人是像爱张信哲一样爱他的，但明显Maximilian的忧郁范儿或王子范儿都要更为抓人。
像Maximilian这样年纪轻轻兼具偶像气质的词曲唱作人在今天确实是比较罕有的。帅，创作好，人品好，还有什么理由能阻止他走红呢？17岁便开始创作，他用一整个青春期的时间逐渐培养出了自己对流行音乐充满睿智和浪漫温情的敏感度。从之前的三张专辑不难听出，Maximilian在一点一点的成熟。当然，他的成熟之深是表现在他那越发令人惊艳的纯净之美。于是，便有了这第四张专辑I'll Be A Virgin, I'll Be A Mountain。题目本就是个乖僻的暗喻。Maximilian本人这样解释，“山和处女这两个喻体代表着我一直追求的两个状态：永恒和纯洁。在艺术中这是两种很难得的状态，对创作起到至关重要的作用。但是我明白在现实、充满欲望的世界中想获得真正意义上的永恒和纯洁是不可能的。我希望通过我的歌曲，我可以尽量克服现实生活中的那些欲望，通过歌词的表达使自己与听者最大限度的接近那种状态。”
事实证明，Maximilian的美好心愿成真了。I'll Be A Virgin, I'll Be A Mountain较前几张专辑发生了比较明显的变化，更倾向于纯民谣的路线，以往惯用的Lo-Fi音墙、电子音效以及大段器乐独奏部分几乎被全部舍去(除了最后一首歌“Grey”保有唯一一段清晰可辨的白色噪音)，歌曲大都带着浓郁的Elliot Smith味道，简单淳朴但又最为打动人心的箱琴伴唱，由Maximilian淡然的天使般嗓音娓娓道来，真是美的一塌糊涂。这样的音乐拥有一种安静但又不缺乏力道的感染力，能在第一时间将听者浮躁的耳朵和心抓进去，软下来。比如专辑的第一首歌“Snow White”，在Maximilian轻启嘴唇的那一瞬间，要有多少颗心就这么被融化了。他的声音那么轻，仿佛吹弹即破，同时就好似有一只无比温柔的手为你在歌中那个纯白的冰雪世界围上一条质地轻柔的天鹅绒围巾。这确实不是在煽情，你确实就是这样掉进童话里了。
Maximilian那气若游丝云里雾里的假声吟唱一直是他的一大标志。在新专辑中还有一大变化就是Maximilian第一次用自己的真声演绎了几首作品。这无疑给听者带来了很大的新鲜感。真假声演唱的歌曲穿插出现，仿佛是出自两人之口，一个是天使之音，一个是颇为地道的70年代老民谣范儿——比如James Taylor那种。Maximilian第一次纵深挖掘了自己嗓子的潜力，是个收效不错的尝试。
尽管Maximilian一直是忧郁王子范儿的，很多人眼中的他就是个自恋、深沉、羞涩的帅哥。但在新专辑的录制过程中，他积极努力的寻求创作伙伴。在制作人Guy Sternberg的帮助开导下，他第一次在自己的专辑中用到其他的音乐人。这使得I'll Be A Virgin, I'll Be A Mountain所流露出的整体气息是更为开朗和甜美的。听着这样浪漫的歌声，想着这位帅哥已经长大成熟，还有比这更美的事吗？
作品介绍
专辑名称：Infinite Love Songs
Infinite Love Songs专辑艺人：Maximilian Hecker
发行日期：2001
音乐流派：Adult Alternative Pop/ Rock, Chamber Pop, Alternative Pop/ Rock
美国金融危机起因的一个通俗解释
作者:bigsuede 日期:2008-11-19
对金融危机最普遍的官方解释是次贷问题，然而次贷总共不过几千亿，而美国政府救市资金早已到了万亿以上，为什么危机还是看不到头？有文章指出危机的根源是 金融机构采用“杠杆”交易；另一些专家指出金融危机的背后是62万亿的信用违约掉期（Credit Default Swap, CDS）。那么，次贷，杠杆和CDS之间究竟是什么关系？它们之间通过什么样的相互作用产生了今天的金融危机？在众多的金融危机分析文章中，始终没有看到 对这些问题的简单明了的解释。本文试图通过自己的理解为这些问题提供一个答案，为通俗易懂起见，我们使用了几个假想的例子。有不恰当之处欢迎批评讨论。
一。 杠杆。目前，许多投资银行为了赚取暴利，采用20－30倍杠杆操作，假设一个银行A自身资产为30亿，30倍杠杆就是900亿。也就是说，这个银行A以 30亿资产为抵押去借900亿的资金用于投资，假如投资盈利5％，那么A就获得45亿的盈利，相对于A自身资产而言，这是150％的暴利。反过来，假如投资亏损5％，那么银行A赔光了自己的全部资产还欠15亿。
二。CDS合同。由于杠杆操作高风险，按照规定，不允许银行进行这样的冒险操作。所以就有人想出一个办法，把杠杆投资拿去做“保险”。这种保险就叫CDS。比如，银行A为了逃避杠杆风险就找到了机构B。 机构B可能是另一家银行，也可能是保险公司，诸如此类。A对B说，你帮我的贷款做违约保险怎么样，我每年付你保险费5千万，连续10年，总共5亿，假如我的投资没有违约，那么这笔保险费你就白拿了，假如违约，你要为我赔偿。A想，如果不违约，我可以赚45亿，这里面拿出5亿用来做保险，我还能净赚40亿。 如果有违约，反正有保险来赔。所以对A而言这是一笔只赚不赔的生意。B是一个精明的人，没有立即答应A的邀请，而是回去做了一个统计分析，发现违约的情况不到1％。如果做一百家的生意，总计可以拿到500亿的保险金，如果其中一家违约，赔偿额最多不过50亿，即使两家违约，还能赚400亿。A,B双方都认 为这笔买卖对自己有利，因此立即拍板成交，皆大欢喜。
三。CDS市场。B做了这笔保险生意之后，C在旁边眼红了。C就跑到B那边说，你把这100个CDS卖给我怎么样，每个合同给你2亿，总共200亿。B想，我的400亿要10年才能拿到，现在一转手就有200亿，而且没有风险，何乐而不为，因此B和C马上就成交了。这样一来，CDS就像股票一样流到了金融市场之上，可以交易和买卖。实际上C拿到这批CDS之后，并不想等上10年再收取200亿，而是把它挂牌出售，标价220亿；D看到这个产品，算了一下，400亿减去220亿，还有180亿可赚，这是“原始股”，不算贵，立即买了下来。一转手，C赚了20亿。从此以后，这些CDS就在市场上反复的抄，现在CDS的市场总值已经抄到了62万亿美元。
四。 次贷。上面A,B,C,D,E,F....都在赚大钱，那么这些钱到底从那里冒出来的呢？从根本上说，这些钱来自A以及同A相仿的投资人的盈利。而他们的盈利大半来自美国的次级贷款。人们说次贷危机是由于把钱借给了穷人。笔者对这个说法不以为然。笔者以为，次贷主要是给了普通的美国房产投资人。这些人的经济实力本来只够买自己的一套住房，但是看到房价快速上涨，动起了房产投机的主意。他们把自己的房子抵押出去，贷款买投资房。这类贷款利息要在8％－9％以 上，凭他们自己的收入很难对付，不过他们可以继续把房子抵押给银行，借钱付利息，空手套白狼。此时A很高兴，他的投资在为他赚钱；B也很高兴，市场违约率很低，保险生意可以继续做；后面的C,D,E,F等等都跟着赚钱。
五。次贷危机。房价涨到一定的程度就涨不上去了，后面没人接盘。此时房产投机人急得像热锅上的蚂蚁。房子卖不出去，高额利息要不停的付，终于到了走头无路的一天，把房子甩给了银行。此时违约就发 生了。此时A感到一丝遗憾，大钱赚不着了，不过也亏不到那里，反正有B做保险。B也不担心，反正保险已经卖给了C。那么现在这份CDS保险在那里呢，在G手里。G刚从F手里花了300亿买下了100个CDS，还没来得及转手，突然接到消息，这批CDS被降级，其中有20个违约，大大超出原先估计的1％到 2％的违约率。每个违约要支付50亿的保险金，总共支出达1000亿。加上300亿CDS收购费，G的亏损总计达1300亿。虽然G是全美排行前10名的大机构，也经不起如此巨大的亏损。因此G濒临倒闭。
六。金融危机。如果G倒闭，那么A花费5亿美元买的保险就泡了汤，更糟糕的是，由于A采用了杠杆原理投资，根据前面的分析，A赔光全部资产也不够还债。因此A立即面临破产的危险。除了A之外，还有 A2，A3,...,A20，统统要准备倒闭。因此G,A,A2,...,A20一起来到美国财政部长面前，一把鼻涕一把眼泪地游说，G万万不能倒闭，它一倒闭大家都完了。财政部长心一软，就把G给国有化了，此后A,...,A20的保险金总计1000亿美元全部由美国纳税人支付。
七。 美元危机。上面讲到的100个CDS的市场价是300亿。而CDS市场总值是62万亿，假设其中有10％的违约，那么就有6万亿的违约CDS。这个数字是 300亿的200倍。如果说美国政府收购价值300亿的CDS之后要赔出1000亿。那么对于剩下的那些违约CDS，美国政府就要赔出20万亿。如果不赔，就要看着A20,A21,A22等等一个接一个倒闭。无论采取什么措施，美元大贬值已经不可避免。
一。 杠杆。目前，许多投资银行为了赚取暴利，采用20－30倍杠杆操作，假设一个银行A自身资产为30亿，30倍杠杆就是900亿。也就是说，这个银行A以 30亿资产为抵押去借900亿的资金用于投资，假如投资盈利5％，那么A就获得45亿的盈利，相对于A自身资产而言，这是150％的暴利。反过来，假如投资亏损5％，那么银行A赔光了自己的全部资产还欠15亿。
二。CDS合同。由于杠杆操作高风险，按照规定，不允许银行进行这样的冒险操作。所以就有人想出一个办法，把杠杆投资拿去做“保险”。这种保险就叫CDS。比如，银行A为了逃避杠杆风险就找到了机构B。 机构B可能是另一家银行，也可能是保险公司，诸如此类。A对B说，你帮我的贷款做违约保险怎么样，我每年付你保险费5千万，连续10年，总共5亿，假如我的投资没有违约，那么这笔保险费你就白拿了，假如违约，你要为我赔偿。A想，如果不违约，我可以赚45亿，这里面拿出5亿用来做保险，我还能净赚40亿。 如果有违约，反正有保险来赔。所以对A而言这是一笔只赚不赔的生意。B是一个精明的人，没有立即答应A的邀请，而是回去做了一个统计分析，发现违约的情况不到1％。如果做一百家的生意，总计可以拿到500亿的保险金，如果其中一家违约，赔偿额最多不过50亿，即使两家违约，还能赚400亿。A,B双方都认 为这笔买卖对自己有利，因此立即拍板成交，皆大欢喜。
三。CDS市场。B做了这笔保险生意之后，C在旁边眼红了。C就跑到B那边说，你把这100个CDS卖给我怎么样，每个合同给你2亿，总共200亿。B想，我的400亿要10年才能拿到，现在一转手就有200亿，而且没有风险，何乐而不为，因此B和C马上就成交了。这样一来，CDS就像股票一样流到了金融市场之上，可以交易和买卖。实际上C拿到这批CDS之后，并不想等上10年再收取200亿，而是把它挂牌出售，标价220亿；D看到这个产品，算了一下，400亿减去220亿，还有180亿可赚，这是“原始股”，不算贵，立即买了下来。一转手，C赚了20亿。从此以后，这些CDS就在市场上反复的抄，现在CDS的市场总值已经抄到了62万亿美元。
四。 次贷。上面A,B,C,D,E,F....都在赚大钱，那么这些钱到底从那里冒出来的呢？从根本上说，这些钱来自A以及同A相仿的投资人的盈利。而他们的盈利大半来自美国的次级贷款。人们说次贷危机是由于把钱借给了穷人。笔者对这个说法不以为然。笔者以为，次贷主要是给了普通的美国房产投资人。这些人的经济实力本来只够买自己的一套住房，但是看到房价快速上涨，动起了房产投机的主意。他们把自己的房子抵押出去，贷款买投资房。这类贷款利息要在8％－9％以 上，凭他们自己的收入很难对付，不过他们可以继续把房子抵押给银行，借钱付利息，空手套白狼。此时A很高兴，他的投资在为他赚钱；B也很高兴，市场违约率很低，保险生意可以继续做；后面的C,D,E,F等等都跟着赚钱。
五。次贷危机。房价涨到一定的程度就涨不上去了，后面没人接盘。此时房产投机人急得像热锅上的蚂蚁。房子卖不出去，高额利息要不停的付，终于到了走头无路的一天，把房子甩给了银行。此时违约就发 生了。此时A感到一丝遗憾，大钱赚不着了，不过也亏不到那里，反正有B做保险。B也不担心，反正保险已经卖给了C。那么现在这份CDS保险在那里呢，在G手里。G刚从F手里花了300亿买下了100个CDS，还没来得及转手，突然接到消息，这批CDS被降级，其中有20个违约，大大超出原先估计的1％到 2％的违约率。每个违约要支付50亿的保险金，总共支出达1000亿。加上300亿CDS收购费，G的亏损总计达1300亿。虽然G是全美排行前10名的大机构，也经不起如此巨大的亏损。因此G濒临倒闭。
六。金融危机。如果G倒闭，那么A花费5亿美元买的保险就泡了汤，更糟糕的是，由于A采用了杠杆原理投资，根据前面的分析，A赔光全部资产也不够还债。因此A立即面临破产的危险。除了A之外，还有 A2，A3,...,A20，统统要准备倒闭。因此G,A,A2,...,A20一起来到美国财政部长面前，一把鼻涕一把眼泪地游说，G万万不能倒闭，它一倒闭大家都完了。财政部长心一软，就把G给国有化了，此后A,...,A20的保险金总计1000亿美元全部由美国纳税人支付。
七。 美元危机。上面讲到的100个CDS的市场价是300亿。而CDS市场总值是62万亿，假设其中有10％的违约，那么就有6万亿的违约CDS。这个数字是 300亿的200倍。如果说美国政府收购价值300亿的CDS之后要赔出1000亿。那么对于剩下的那些违约CDS，美国政府就要赔出20万亿。如果不赔，就要看着A20,A21,A22等等一个接一个倒闭。无论采取什么措施，美元大贬值已经不可避免。
